Software de arbitragem estatística forex

Software de Negociação de Arbitragem Estatística.
Aplicação de arbitragem estatística experimental com base em ferramentas quantitativas desenvolvidas como plugins multiplataforma. Protótipo desenvolvido como parte do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Financeira (Universidade de Londres, Birkbeck College). .
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Arbitragem estatística.
Construa, teste e implemente estratégias de negociação de arbitragem estatística com MATLAB.
A arbitragem estatística, também referida como stat arb, é uma abordagem computacionalmente intensiva para negociação algorítmica de ativos do mercado financeiro, como ações e commodities. Envolve a compra e venda simultânea de carteiras de segurança de acordo com modelos estatísticos predefinidos ou adaptáveis.
As técnicas de arbitragem estatística são variações modernas da estratégia de negociação clássica baseada em cointegração. Esta estratégia baseia-se em princípios de reversão média de curto prazo, juntamente com estratégias de hedge que atendem ao risco global de mercado.
Fundos de hedge, fundos mútuos e empresas comerciais proprietárias constroem, testam e implementam estratégias comerciais baseadas em arbitragem estatística. Um fluxo de trabalho efetivo implica:
Recolhendo dados de bancos de dados e feeds de dados padrão do setor Projeto, teste e otimização de estratégias de negociação Aplicação de técnicas estatísticas avançadas, como aprendizagem de máquinas Execução de otimização de portfólio CVaR (5:33) Conexão a plataformas de negociação e gerenciamento de fluxo de trabalho de pedidos.
Exemplos e como fazer.
Aprendizagem de máquinas para negociação algorítmica (32:55) - Comércio de algoritmos de vídeo com MATLAB para aplicações financeiras (1:04:42) - Cointegration de vídeo e Pairs Trading com econometria Toolbox (1:01:27) - Vídeo Um sistema de negociação em tempo real em MATLAB (31:41) - Análise estatística de vídeo dos fluxos ETF (29:16) - Comércio de algoritmos de vídeo: Estratégias vencedoras e sua fundamentação - Análise do sentimento da notícia do livro usando MATLAB e RavenPack (12:01) - Vídeo.
Referência de Software.
Código de Negociação Algorítmica e Outros Recursos - MATLAB Central Introdução à Análise de Cointegração - Documentação Teste de Cointegração Engle-Granger - Função Fluxo de Trabalho para Interativos Brokers - Fluxo de Trabalho de Documentação para Tecnologias de Negociação X_TRADER ® - Documentação Conexão ao serviço de dados Bloomberg® V3 - Funções.
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A arbitragem estatística em FX é possível?
Você conhece quaisquer documentos que considerem a troca de pares (ou arbitragem estatística) em divisas? Não consegui encontrar nenhum. Perguntei esta questão em vários fóruns e não obtive resposta. Assim, acho que esta estratégia de negociação é inaplicável devido às propriedades dos mercados cambiais ou a outras razões fundamentais. No entanto, não é óbvio para mim quais são esses motivos.
Fatih Yilmaz, anteriormente do Bank of America (atualmente BlueGold), tem uma peça chamada "Imaginal Spreads and Pairs Trading" exatamente sobre esse tópico, se você consegue encontrá-lo (não consegui encontrar uma cópia na internet pública), publicado originalmente 17 de abril de 2009. Ele escreve:
Os profissionais acadêmicos e da indústria geralmente se concentram nos aspectos das séries temporais dos mercados cambiais. Este é principalmente o resultado de um número limitado de moedas negociadas. A maioria dos mercados para moedas emergentes está longe de fricções ignoráveis. Portanto, se alguém estiver confinado aos mercados cambiais do G10, considerando que os choques para o USD normalmente contam mais de 50% das variações no G10 (ver Figura 1), não é necessário muito espaço para habilidades de seleção transversal ou estratégias de mercado neutro. A negociação de pares é uma estratégia de mercado neutro (ou neutro em USD) e pode capturar diferentes oportunidades nos mercados de moeda do G10 do ponto de vista estatístico. Além disso, dado que a estratégia vende vencedores e compra perdedores, é provável que seja baixo ou negativamente correlacionado com a maioria dos modelos direcionais tradicionais (como a estratégia de momentum).
Nosso foco nesta nota é testar a estratégia de negociação de pares nos mercados de moeda do G10. O nosso conjunto de dados monetários é mensal (dados de fim de mês obtidos da Reuters e DataStream) e usamos as taxas do mercado monetário de curto prazo para cálculos de carry (obtidos da DataStream). Nosso conjunto de dados é de 1973-2009. Nós tomamos o USD como a moeda do numéraire e formamos 36 pares possíveis usando os cruzamentos de 9 USD. Nosso algoritmo de combinação de pares e estratégia de negociação é descrito abaixo:
Os retornos excessivos, os índices Sharpe e as estatísticas de precisão direcional geralmente indicam resultados promissores. Em particular, à medida que aumentamos o nível de desalinhamento do limite para sinais comerciais, todas as estatísticas de desempenho tendem a melhorar. De um modo geral, os níveis de desalinhamento em torno de 1,5-2,0 desvios-padrão tendem a produzir consistentemente bons resultados.
Os Ratios de Sharpe a que se refere são cerca de 0,7-0,8 para um período de espera de 3 milhões.
Os resultados apresentados nesta nota devem ser considerados exploratórios. No entanto, o primeiro conjunto de resultados parece ser encorajador por várias razões. As estatísticas de desempenho são relativamente atraentes e robustas para uma estratégia G10 ativa. Especialmente considerando que a estratégia é USD neutra e o horizonte de previsão é superior a 25 anos. Além disso, a estratégia é contrária e concentra-se em trades de valor relativo. Portanto, é provável que produza rendimentos baixos correlacionados aos modelos tradicionais de moeda direcional. Se tomarmos os resultados apresentados nesta nota pelo valor nominal, então devemos fazer uma pergunta importante: por que estamos sendo pagos? Os custos de transação neste estudo não são relevantes, dado que usamos dados mensais. Os riscos de falência e liquidez e restrições de vendas curtas geralmente podem ser ignorados para os mercados cambiais do G10. Seria interessante analisar a correlação dos retornos da estratégia de pares com ciclos de mercado de ativos macroeconômicos e relacionados (ou seja, prêmios de risco variáveis ​​no tempo para ciclos). Em seu estudo, Goetzmann et. al. (2006) argumentam que a estratégia de pares pode ser gratificante devido ao fator comum (oculto ou latente) como principal motor de ações que analisam. Existe sempre o risco de ser arbitrado; No entanto, a estratégia parece produzir resultados relativamente robustos mesmo na última década (quando a atividade do hedge fund aumentou significativamente). Outras possibilidades podem ser que a estratégia pode ser gratificante por impulsionar os mercados para o equilíbrio através de negociações de arbitragem. Dado que a estratégia é neutra em termos de mercado e depende de negócios de valor relativo, existe também o risco de perder grandes movimentos de mercado com essa estratégia a partir de um ponto de vista de alocação de modelo. De qualquer forma, em nossa opinião, a compreensão das características fundamentais de risco e recompensa de tal estratégia é importante e requer análise adicional nesse contexto.
Isenção de responsabilidade: eu não sei nada sobre o comércio FX, além do que eu ouvi algo sobre o efeito de "A primeira regra da negociação FX é que você não troca FX. A segunda regra." Você sabe como vai.
Não estou na macroeconomia, mas tenho a impressão de que o benchmark para modelos FX é uma caminhada aleatória. Isto é dizer que os fundamentos não têm nada a dizer sobre FX em qualquer coisa em um horizonte curto, o que, penso, é considerado quatro anos. Eu acho que o que complicou uma grande parte da pesquisa aqui é dados limitados em regimes de taxas de câmbio flutuantes, pequenas intervenções políticas e raras intervenções políticas enormes.
Eu acho que a Stock e a Watson possuem os melhores modelos de taxas de câmbio recentes. Esses documentos não discutirão comércio, mas podem ser pensativos em como você olha o problema.
JASA 2002, Journal of Business & amp; Estatísticas econômicas 2002 (desculpe, não foi possível encontrar o link).
HTH (alguém com conhecimento prático terá que tocar com a forma de implementar :))
Todo comércio FX é fundamentalmente um comércio de pares. por exemplo. EUR / USD é um comércio de pares em euros vs. dólares.
Dado este "emparelhamento" fundamental, falar sobre pares de negociação em pares de divisas torna-se, bem, redundante.
Você pode estar interessado em negociar usando correlações entre citações diferentes - então é como uma teoria de seleção ótima para um portfólio usual. A única diferença está no modelo de cotações FX (enquanto na otimização de carteiras são usados ​​modelos de estoque) - esse modelo também procuro e não consegue avisar nada no momento.

Software de arbitragem estatística Forex
Ao estudar oportunidades de arbitragem no mercado Forex, descobrimos que a maioria deles ocorre devido às citações de um corretor e àqueles que ficam remanescentes para outros. Isso acontece devido a muitas razões: agregação de feed de preços de vários provedores de liquidez, alinhamento ou filiação de feed de citações, latência grande, etc. Portanto, se você tiver dois feeds de citações, um em tempo real e um atraso, você pode abrir ordens de alimentação atrasada A direção do tempo real, é claro assumindo que a diferença de preços abrange o spread + comissões. Assim, teremos uma vantagem estatística permanente, resultando em lucro estável = robusta estratégia vencedora.
É importante notar que, usando esta estratégia, não há necessidade de abrir posições abertas no segundo corretor, como devemos fazer na arbitragem clássica. Por que, você pode perguntar? Porque mesmo que usando a arbitragem tradicional, o lucro se acumulará principalmente no corretor atrasado, além de pagar o dobro das comissões! Portanto, é melhor e mais rentável usar uma arbitragem de uma perna aqui.
Como foi dito anteriormente, precisamos de uma fonte de citações líderes, de preferência em tempo real. Outro corretor com cotações mais rápidas pode ser usado, mas há uma opção mais confiável - foi verificado por muitos comerciantes profissionais que cita a velocidade do bem conhecido corretor e banco dinamarquês SaxoBank, fornecido através do seu próprio terminal SaxoTrader, é maior que a maioria dos corretores do MetaTrader, especialmente durante os tempos de alta volatilidade. Portanto, na nova versão do MegaTrader & rsquo; a habilidade de obter aspas do terminal SaxoTrader foi implementada.
Aqui está uma instrução de definir uma arbitragem de Forex com legião com o terminal SaxoTrader usando o software MegaTrader.
Para começar, baixe e instale o SaxoTrader 2 do saxobank. Então você deve abrir uma conta de demonstração com o SaxoBank. Note-se que dura apenas 20 dias, então você deve renová-lo de tempos em tempos, ou apenas abrir uma conta ao vivo (eles têm um depósito mínimo de 10 mil dólares, porém).
O SaxoTrader não suporta nenhum meio de exportação de citações diretas como o MetaTrader, então tivemos que desenvolver um módulo especial, a SaxoExporter, que obteve cotações diretamente da Saxotrader & rsquo; s & ldquo; Trade Tickets & rdquo; janela. Então, todos os pares que são exportados do SaxoTrader devem ter um & ldquo; Trade Tickets & rdquo; janela aberta.
Além disso, para o reconhecimento correto das citações, é necessário configurar a língua inglesa e a localização no Reino Unido nas configurações do terminal SaxoTrader, conforme mostra uma imagem abaixo:
Agora, para as configurações do MegaTrader: são simples. Você deve escolher SaxoTrader em & ldquo; Escolha terminal & rdquo; e símbolo de entrada & rsquo; s nome em SaxoTrader (por exemplo, GBPUSD ou EURUSD).
Em seguida, pressione & ldquo; Connect & rdquo; - "Conecte-se ao item de menu SaxoTrader & raquo; que iniciará o módulo SaxoExporter. Você poderá ver seu ícone na sua bandeja.
A interface é muito simples e contém apenas dois botões: "Executar" e "Parar", que, respectivamente, iniciam e param o processo de exportação:
Se você precisar de um novo símbolo para ser adicionado ao MegaTrader, você deve primeiro abrir o & ldquo; Pedidos de Forex & rdquo; janela em SaxoTrader, então reinicie o SaxoExporter clicando em & ldquo; Connect & rdquo; - "Conecte-se ao SaxoTrader & rdquo ;.
Aqui está um gráfico de Saxotrader - MetaTrader espalhado. Marcamos possíveis oportunidades de arbitragem com círculos vermelhos:
Alguns negociantes & rsquo; Os feeds de citações fornecem uma por duas situações de arbitragem negociáveis ​​por mês, algumas - mais de dez por dia! Você só precisa encontrar um adequado.
Finalmente, uma palavra para pessoas que estão confiantes de arbitragem ganhou por causa de alguns motivos, por exemplo, alguns negociantes cancelando ordens com menos de 1 (5, 10) minutos de duração. Ao abrir a transação no momento do atraso no fornecimento de preços, sempre obtemos uma pequena vantagem estatística. Nós não podemos saber se o preço aumentará ou diminuirá ao preencher a lacuna de atraso, mas quando ocorre um grande número de transações, pode-se supor que a metade do preço dos casos se mova a nosso favor, nos dando lucro, a outra metade - contra a nossa posição, resultando em uma perda. Assim, quando uma grande quantidade de transações é feita, os ganhos e as perdas após a eliminação da diferença provavelmente se cancelarão, de modo que acabaremos com a menor vantagem estatística que proporcionará um crescimento constante do saldo. Assim, o aumento da duração da posição, de fato, levará apenas a um aumento da dispersão do saldo (que será refletido pelo aumento da redução que deve ser levado em consideração ao escolher lotes) e a rentabilidade média permanecerá inalterada. No entanto, devemos lembrar que estas declarações só são válidas se um grande número de transações foi feito, quando a lei de números grandes começa a funcionar.
Então, a arbitragem em Forex usando o software MegaTrader ainda continua sendo uma estratégia comercial real e altamente lucrativa. Exemplos de negociação de arbitragem em contas ao vivo (incluindo retiradas) estão em nossa seção de Vídeo.
Nota. Atualmente, o Megatrader, além de ler dados de cotação do SaxoTrader, oferece suporte a algumas outras fontes de dados de mercado, muitas vezes mais rápidas: CQG, Rithmic, LMAX e Intergal. Estamos constantemente trabalhando na adição de novas fontes de dados líderes, por isso, verifique se há atualizações periodicamente.